Platforma na podporu rozhodovania
Fleuvelise automatizuje vaše stratégie spriemerovania dolárových nákladov identifikáciou štatisticky priaznivých vstupných bodov pomocou prediktívneho modelu. Prevedenie zostáva disciplinované, tempo zostáva vaše.
Metodológia
Algoritmus sa nesnaží predvídať smerovanie trhu. Priebežne vyhodnocuje pravdepodobnosť, že daný moment predstavuje minimálnu volatilitu priaznivú pre realizáciu tranže DCA.
Údaje o knihe objednávok, objeme a implikovanej volatilite sa neustále prijímajú a normalizujú, aby sa umožnilo bezproblémové porovnanie medzi aktívami a splatnosťami.
Súbor prediktívnych modelov vyhodnocuje pravdepodobnosť dočasného poklesu podľa prístupu stochastickej optimalizácie kalibrovaného na nedávnu históriu sledovaného aktíva.
Každý vstupný signál je korigovaný celkovým rizikovým faktorom, ktorý zahŕňa koreláciu so susednými aktívami a už vzniknutú kumulatívnu expozíciu.
Keď vstupné skóre prekročí prah definovaný vaším alokačným profilom, príkaz sa prenesie do vašej vykonávacej platformy bez potreby manuálneho zásahu.
Štrukturálne porovnanie
Oba prístupy investujú rovnakú celkovú sumu za rovnaké obdobie. Líši sa len časové rozloženie plátkov.
Rovnaká alokácia v pevnom intervale bez ohľadu na aktuálne trhové podmienky.
Plátky sa prerozdelia do okien, kde je vstupné skóre najpriaznivejšie, bez prekročenia celkovej plánovanej expozície.
Rozdiel nespočíva v investovanej sume, v oboch prípadoch identickej, ale v jej rozložení. Koncentrovaním väčšieho podielu kapitálu na okná s nízkou volatilitou sa Fleuvelise zameriava na zníženie priemerných nákladov na nadobudnutú jednotku pri konštantnej celkovej expozícii. Na dosiahnutie tohto výsledku nie je viazaná žiadna ďalšia tranža.
Infraštruktúra
Každý komponent rozhodovacieho nástroja je modulárny a môže byť kontrolovaný, nahradený alebo upravený nezávisle od ostatných.
Spracovanie trhových informačných kanálov s nízkou latenciou s nepretržitým prepočítavaním vstupných skóre pre každé sledované aktívum.
Korelačné a kumulatívne expozičné faktory sa prehodnocujú v každom cykle, aby obsahovali systémové riziko.
Prenos objednávok podľa konfigurovateľných prahových hodnôt, bez prechodného manuálneho overovania alebo značného času spracovania.
Čítajte a vykonajte integráciu s existujúcimi platformami bez prevodu správy aktív.
Prístup
Fleuvelise je zameraný na používateľov, ktorí už poznajú mechaniku DCA a snažia sa vylepšiť ich prevedenie, nie ho slepo delegovať. Rozhodovací mechanizmus odhaľuje svoje váhové premenné a sleduje každý signál od jeho spustenia až po jeho vykonanie.
Cieľom nie je nahradiť váš úsudok, ale skrátiť reakčný čas potrebný na zachytenie vstupných okien, ktoré má ľudské oko problém spracovať v krátkych cykloch.
Transparentnosť
Nasledujúce predmety sústreďujú väčšinu otázok nastolených analytikmi a manažérmi, ktorí hodnotia Fleuvelise.
Prichádzajúce a odchádzajúce toky sú pri prenose šifrované. Kľúče API poskytované vašimi realizačnými platformami sú uložené zašifrované a nikdy sa k nim nepristupuje mimo volaní nevyhnutne potrebných na vykonanie objednávky.
Každé vstupné skóre je výsledkom explicitnej kombinácie faktorov – krátkodobá volatilita, hĺbka účtovnej knihy, korelácia medzi aktívami – ktorých relatívne váhy je možné konzultovať pre každý vygenerovaný signál. Model nefunguje ako nepriehľadná čierna skrinka: jeho rozhodnutia zostávajú vysledovateľné.
Nie. Integrácia nie je väzobná. Fleuvelise prenáša pokyny na vykonanie na vašu platformu prostredníctvom rozhrania API, ale vaše finančné prostriedky alebo pozície kedykoľvek nedrží, nepresúva ani neukladá.
Motor obsahuje prahy automatickej deaktivácie v prípade podmienok, ktoré sa považujú za mimo bežného štatistického rozsahu, aby sa predišlo vykonávaniu na základe zhoršených alebo nekonzistentných trhových údajov.
Obmedzený prístup
Fleuvelise je ponúkaný obmedzenému počtu profesionálnych používateľov, aby sa zachovala kvalita technickej podpory počas integrácie.
Požiadať o prístupŽiadosti sa študujú individuálne. V súčasnosti nie je ponúkaná žiadna samoobslužná registrácia.